A Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság több területen is újragondolta a korábbi szabályozásokat. A fókuszban többek között a kockázattal súlyozott eszközérték számítása, a hitelezési kockázat sztenderd megközelítésének kockázatérzékenyebbé formálása, a belső minősítésen alapuló modellek korlátozása, valamint egy, a sztenderd minősítés alapján meghatározott tőkéhez kötött minimum tőkeszint szerepelnek.
Szántó-Kapornay Emőke, a PwC vezető menedzsere az InfoRádiónak elmondta, a mostani ajánlás a kockázattal súlyozott eszközértékeket érinti, így megpróbálja a tőkemegfelelésre vonatkozó szabályokat egységesíteni. Hozzátette, ez arról szól, hogy a bankok mérlegében különböző portfólió elemek (például hitelek, értékpapírok) találhatóak, ezek az elemek pedig különböző mértékben hordoznak kockázatot. Ezt továbbá szektorokra is le lehet bontani, mint lakosságira vagy vállalatira is.
A szabályozás az eltérő kockázatú elemekhez rendel különböző kockázati súlyokat. „Ez bizonyos esetekben lehet akár 0 százalék egy nemkockázatos tételnél, vagy más eseteknél akár 100 százalék is” – magyarázta Szántó-Kapornay Emőke.
A PwC vezető menedzsere elmondta, hogy a változás európai szinten 10-15 százalékos tőkenövekménnyel kell számolni: ahol a bankok jelentős mértékben kiveszik a részüket az ingatlanfinanszírozásban, ott erőteljesebb hatással lehet számolni. Egyelőre azt még nem lehet tudni, hogy Magyarországra milyen hatást fog majd gyakorolni.
